Porcentagem da estratégia de negociação de volume

Porcentagem de Volume.

Um algoritmo de Percentagem de Volume é um algoritmo de participação projetado para atingir uma fração definida do volume total em estoque para o período em questão. Como sua intenção é manter sua atividade de negociação em linha com o volume total, seu impacto no mercado é menor do que um VWAP, por exemplo, que continuaria buscando seu objetivo de preço, independentemente do volume do mercado.

O nível percentual de participação determina a agressão do comerciante na execução. Um comerciante que quer negociar de acordo com a liquidez pode escolher uma baixa taxa de participação, por exemplo, 5%. Quem deseja trocar mais rapidamente, embora ao custo do impacto no mercado, pode escolher uma taxa maior, por exemplo, & gt; 30%.

Última atualização: 16 de outubro de 2009 12:35.

Direitos autorais e cópia; Automated Trader Ltd 2018 - Estratégias | Conformidade | Tecnologia.

Documentação.

Esta é a tradução automática.

Para ver todos os materiais traduzidos, incluindo esta página, selecione Japão a partir do navegador do país na parte inferior desta página.

Voltar para o inglês.

Traduza esta página.

Tradução de máquinas MathWorks.

A tradução automatizada desta página é fornecida por uma ferramenta de uso geral de terceiros.

A MathWorks não garante, e se isenta de toda a responsabilidade, a precisão, adequação ou adequação para fins de tradução.

Otimize Porcentagem da Estratégia de Negociação de Volume.

Este exemplo mostra como otimizar a estratégia para um estoque único, minimizando os custos comerciais usando análise de custos de transações do Kissell Research Group. A otimização minimiza os custos de negociação associados à porcentagem de estratégia de negociação de volume e a um parâmetro de aversão de risco especificado Lambda. A minimização do custo de negociação é expressa como.

min [(M I + P A) + L a m b d a & # x22C5; T R],

Aqui, você pode otimizar a porcentagem da estratégia de comércio de volume. Para otimizar o tempo de comércio e as estratégias de cronograma de comércio, consulte Otimizar a Estratégia de Negociação de Tempo de Comércio e otimizar a Estratégia de Negociação de Estratégias de Comércio.

Para acessar o código de exemplo, digite edit KRGSingleStockOptimizationExample. m na linha de comando.

Recuperar parâmetros de impacto de mercado e criar dados de exemplo.

Recupere os dados do impacto do mercado do site FTP do Kissell Research Group. Conecte-se ao site FTP usando a função ftp com um nome de usuário e senha. Navegue para a pasta MI_Parameters e recupere os dados de impacto de mercado no arquivo MI_Encrypted_Parameters. csv. O miData contém a data, o código e os parâmetros criptografados do mercado.

Crie um objeto de análise de custo de transação Kissell Research Group k.

Crie dados individuais de estoque.

A estrutura tradeData contém dados para um estoque único. Use uma estrutura ou tabela para definir esses dados. Os campos são:

Número de ações.

Volume diário médio.

Percentagem inicial de volume de estratégia comercial.

Definir parâmetros de otimização.

Definir o nível de aversão ao risco Lambda. Defina Lambda de 0 para Inf.

Defina limites inferiores de LB e UB superiores da entrada de estratégia para otimização.

Defina a diversão da função para a função objetivo. Para acessar o código desta função, digite edit krgSingleStockOptimizer. m.

Minimize custos de negociação para estratégia comercial.

Minimize os custos de negociação para a porcentagem da estratégia comercial de volume. fminbnd encontra o valor ideal para a porcentagem de estratégia de comércio de volume com base nos valores limite inferior e superior. fminbnd encontra um mínimo local para a expressão de minimização de custo de negociação.

Exibir a estratégia de comércio otimizada tradeData. POV.

Estimar custos de negociação para estratégia otimizada.

Estimar os custos de negociação povCosts usando a estratégia de comércio otimizada.

Mostrar custos de negociação.

Os custos de negociação são:

Para detalhes sobre os cálculos anteriores, entre em contato com o Kissell Research Group.

Referências.

[1] Kissell, Robert. "Estratégias de Negociação Algorítmicas". Ph. D. Tese. Fordham University, maio de 2006.

[2] Kissell, Robert. A Ciência da Negociação Algorítmica e Gestão de Portfólio. Cambridge, MA: Elsevier / Academic Press, 2018.

[3] Glantz, Morton e Robert Kissell. Modelagem de Riscos Multi-ativos. Cambridge, MA: Elsevier / Academic Press, 2018.

[4] Kissell, Robert e Morton Glantz. Estratégias de negociação óptimas. New York, NY: AMACOM, Inc., 2003.

Tópicos relacionados.

Escolha o seu país.

Escolha o seu país para obter conteúdo traduzido, quando disponível, e veja eventos e ofertas locais. Com base na sua localização, recomendamos que você selecione:.

Você também pode selecionar um local da seguinte lista:

América Latina (Español) Canadá (Inglês) Estados Unidos (Inglês)

Bélgica (Inglês) Dinamarca (Inglês) Deutschland (Deutsch) España (Español) Finlândia (Inglês) França (Français) Irlanda (Inglês) Italia (Italiano) Luxemburgo (Inglês)

Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)

Ásia-Pacífico.

Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)

Documentação da Trading Toolbox.

Outra Documentação.

Um Guia Prático de Modelagem de Risco Financeiro com MATLAB.

Explore produtos.

Experimente ou compre.

Aprenda a usar.

Obter Suporte.

Sobre o MathWorks.

Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.

MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.

Catálogo de Estratégias.

Descrição

A porcentagem de volume (POV) é um algoritmo de negociação baseado no volume usado para a execução de pedidos maiores sem impacto excessivo no preço de mercado. A janela de tempo em que a estratégia está funcionando (Tempo de término menos Hora de início) é dividida em janelas de tempo menores (cada atraso de comprimento). Cada janela de tempo tem volume que foi gerado no mercado nesse período de tempo.

A estratégia POV no final de cada janela de tempo envia uma ordem de volume.

onde p é igual a Participação em Volume. Como conseqüência, a participação total do volume pretendido é igual a p.

Dados do Mercado

Última troca Melhor cotação / Catálogo de encomendas Dados históricos do mercado.

Parâmetros

Condições

Posição aberta

Posição próxima

A estratégia não fecha suas posições abertas.

Terminação

Estratégia abre posições cada vez que o valor de atraso é alcançado. A estratégia termina quando o tempo final é alcançado ou a quantidade de pedidos declarados foi realizada.

Hora do tempo

Esta estratégia é dedicada a usar em curto período de tempo como um dia.

Mais informações & amp; Fonte

Barry Johnson, Algorithmic Trading & amp; DMA: uma introdução às estratégias de negociação de acesso direto, 4Myeloma Press, 2018.

Get Empirica Platform:

para notícias sobre comércio algorítmico e software de negociação algorítmica.

Documentação.

Esta é a tradução automática.

Para ver todos os materiais traduzidos, incluindo esta página, selecione Japão a partir do navegador do país na parte inferior desta página.

Voltar para o inglês.

Traduza esta página.

Tradução de máquinas MathWorks.

A tradução automatizada desta página é fornecida por uma ferramenta de uso geral de terceiros.

A MathWorks não garante, e se isenta de toda a responsabilidade, a precisão, adequação ou adequação para fins de tradução.

A pagina que você está procurando não existe. Use a caixa de pesquisa ou navegue nos tópicos abaixo para encontrar a página que estava procurando.

Caixa de ferramentas de negociação.

Trading Toolbox & # x2122; fornece funções para analisar custos de transação, acesso a dados de preços comerciais e de cotações, definição de tipos de pedidos e envio de pedidos para mercados de operações financeiras. A caixa de ferramentas permite integrar a transmissão e os dados baseados em eventos em MATLAB & # x00AE; , permitindo que você desenvolva estratégias de negociação financeira e algoritmos que analise e reaja ao mercado em tempo real. Você pode construir estratégias de negociação algorítmicas ou automatizadas que funcionam em várias classes de ativos, tipos de instrumentos e mercados comerciais, ao mesmo tempo em que se integram às plataformas de execução comercial padrão ou proprietária.

Com o Trading Toolbox, você pode analisar e estimar os custos de transação antes de fazer um pedido, bem como atribuir custos pós-comércio. Você pode analisar custos de transação associados ao impacto do mercado, cronograma, liquidez e valorização de preços, e usar curvas de custo para minimizar os custos de transação de ativos individuais ou para uma carteira de ativos.

O Trading Toolbox permite acessar fluxos em tempo real de dados de instrumentos negociáveis, incluindo cotações, volumes, trades, profundidade de mercado e metadados de instrumentos. Você pode definir tipos de pedidos e especificar procedimentos de roteamento e preenchimento de pedidos.

Começando.

Saiba o básico da Trading Toolbox.

Análise de custos de transações.

Conduza o custo de negociação, a sensibilidade e a análise de execução pós-negociação.

Crie e mantenha pedidos, rotas e estratégias através do Bloomberg & # x00AE; EMSX.

Acesse dados de mercado e envie pedidos através do CQG & # x00AE;

Acesse dados de mercado, envie ordens e solicite informações através de mensagens FIX usando FIX Flyer & # x2122;

Interactive Brokers.

Acesse dados de mercado, envie ordens e solicite informações através de Interactive Brokers & # x00AE; usando o IB Trader Workstation SM.

Tecnologias de negociação.

Acesse dados de mercado e envie pedidos através de Tecnologias de Negociação & # x00AE; X_TRADER & # x00AE;

Escolha o seu país.

Escolha o seu país para obter conteúdo traduzido, quando disponível, e veja eventos e ofertas locais. Com base na sua localização, recomendamos que você selecione:.

Você também pode selecionar um local da seguinte lista:

América Latina (Español) Canadá (Inglês) Estados Unidos (Inglês)

Bélgica (Inglês) Dinamarca (Inglês) Deutschland (Deutsch) España (Español) Finlândia (Inglês) França (Français) Irlanda (Inglês) Italia (Italiano) Luxemburgo (Inglês)

Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)

Ásia-Pacífico.

Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)

Documentação da Trading Toolbox.

Outra Documentação.

Um Guia Prático de Modelagem de Risco Financeiro com MATLAB.

Explore produtos.

Experimente ou compre.

Aprenda a usar.

Obter Suporte.

Sobre o MathWorks.

Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.

MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.

Porcentagem de estratégia de volume.

Permite participar do volume a uma taxa definida pelo usuário. A quantidade de pedidos ea distribuição de volume ao longo do dia são determinadas usando a percentagem alvo do volume que você inseriu juntamente com as previsões de volume atualizadas continuamente, calculadas a partir dos dados do mercado TWS. & # 160;

Para criar uma Porcentagem de Volume algo.

1. & # 160; Configure a ordem no painel Mosaic Order Entry.

2. & # 160; No campo tipo LMT, selecione IBALGO e selecione Porcentagem de Volume.

3. & # 160; Complete os parâmetros do algoritmo e clique em Enviar para enviar o pedido.

Porcentagem de destino - insira a percentagem de participação da participação no volume diário médio. Hora de início / Hora de término - altere os tempos padrão em que o pedido enviado começará a funcionar e será cancelado usando os campos Iniciar / Fim da Hora. Observe que o algoritmo irá parar no horário de término designado independentemente de a quantidade total ter sido preenchida. Tentativa de nunca ter liquidez - verifique se a ordem da peça não atingirá a oferta ou levará a oferta, se possível. Isso pode ajudar a evitar taxas de cobrança de liquidez e pode resultar em descontos de liquidação. No entanto, também pode resultar em maiores desvios do benchmark.

Nota: & # 160; O IB usará os melhores esforços para não tomar liquidez, no entanto, haverá momentos em que não pode ser evitado.

Para mais informações sobre IBAlgos, veja os Tipos de Pedidos IB e a página Algos.