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Quais parâmetros de média móvel são os melhores?

Este site tem um oceano de backtests média móvel que eu realizei para o DAX, SP500 e também USD / EU (Forex).

Esses testes foram feitos utilizando diferentes estratégias de sinais: variantes simples / exponenciais e de cruzamento e diferentes índices para um período de tempo de 1000 dias de negociação.

Em contraste com outros sites, testei todos os valores da média móvel do dia-janela de 1 a 1000 dias, pois as estratégias de cross-over também estão em combinação!

Estes dados também são unqiue como eu tentei realizar testes realistas, simulando o spread de compra / venda e impostos para comparação com uma estratégia de referência (compra e retenção).

Um valor de janela de "reação rápida" parece ser bom em teoria e com um teste simples. Mas a propagação, taxas e impostos destruirão todo o desempenho em aplicação prática. É por isso que esses testes realistas são tão valiosos.

Espero que este site possa ajudá-lo com seus negócios, divirta-se!

Estratégia de Crossover Média em Movimento.

Nesta página, eu gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de sistemas de cruzamento em média móvel. Um usa duas médias móveis simples (sma) e a outra usa três smas.

Já pensou em usar um sistema dual de média móvel para negociar?

Se você está considerando usar cruzamentos de média dupla em modo móvel para entrar e sair de negócios, você pode considerar testar um sistema de MA triplo também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de "ajuste de curva".

Mas, como alguns dos meus visitantes não sabem o que é isso, vamos passar por alguns princípios básicos primeiro.

QUAL É UM MUDANÇO MÓVEL CROSSOVER?

A imagem à direita é um exemplo de um crossover de média dupla, que iniciaria um sinal de compra (cruzamento de alta). Uma média móvel mais rápida (8 sma - azul) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - amarelo).

Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (na negociação ao vivo) seria em algum lugar dentro da próxima barra. Muito provavelmente perto do aberto daquele bar.

Se ainda não fez qualquer teste, este tipo de sistema simples provavelmente será um dos primeiros a testar, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir esse caminho, você achará que o preço de abertura da barra seguinte após a cruz, é onde o software de backtesting (dependendo da configuração) colocará os negócios simulados. O que é razoável, porque se você realmente estava negociando usando software de negociação automatizado, esta é uma aproximação próxima de onde seu comércio ocorreria.

Com um sistema típico de "parar e reverter", essa entrada longa não seria retirada até que o Mestre azul e mais rápido subisse abaixo do MA amarelo e mais lento. Este cruzamento de baixa de MA não só sai do comércio, mas também inicia um curto comércio na direção oposta. Assim, com sistemas de cruzamento de média dupla, o comerciante está sempre em um comércio, longo ou curto.

Vamos dar uma olhada em um exemplo intradiário ao longo de um dia.

DUAS MOVIMENTAÇÃO MÉDIA CROSSOVER.

Usaremos um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Fast = (8 sma - verde) e Lento = (13 sma - amarelo).

Eu escolhi esse dia em particular, porque queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de cruzamento em média móvel. A primeira troca longa depois das 11:00 da manhã vai muito bem e, na verdade, ganha uma boa entrada de retração.

A saída às 12h45 é rentável.

Mas, quero que eu goste de observar é a ação do preço entre as 12:00 às 3:00. É aí que os sistemas de dupla MA podem realmente destruir seus lucros. Os MAs apenas se deslocam para frente e para trás causando três perdas seguidas, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio. Se uma pessoa estava negociando esse método neste dia, felizmente, eles teriam visto um comércio vencedor decente em 2:30.

A boa parte deste sistema é exibida no primeiro comércio e no último comércio. Enquanto os cruzamentos médios móveis falharem miseravelmente durante a ação do preço agitado, eles funcionam muito bem durante a ação de preço de tendência.

Se você voltar a testar esses simples sistemas de parada e reversão, e inspecionar um que sai com lucro, você provavelmente descobrirá que o% de vitoria é inferior a 50%, mas o vencedor médio será maior que o vencedor médio.

Isso ocorre porque os sistemas de cruzamento média em movimento são essencialmente sistemas de "negociação de tendências". E, os sistemas de negociação de tendências quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e uma boa relação entre a velocidade e a expectativa.

Nos gráficos abaixo L = Longo, S = Curto e Ex = Sair.

TRIPLE MOVING MÉDIA CROSSOVER.

Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop & reverse, pelo que um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta. Mas se apresentarmos uma terceira média móvel ao sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhuma troca ocorre - você está em dinheiro.

Para este exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma.

As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) estiver aumentando, e a linha rápida (4 sma) cruza acima da linha média (10 sma), há um sinal de compra. O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio.

As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil de ver, que esse sistema é semelhante a tirar trocas da tendência de um prazo maior.

Uma alternativa a este sistema seria apenas levar entradas longas, quando ambas as médias médias rápidas e médias estão acima da sma lenta.

Esteja ciente de que quando você lida com três graus de liberdade (3 variáveis), em vez de duas como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas mais combinações possíveis para testar.

Claro, o software de backtesting faz isso um instante, mas lembre-se de que adicionar filtros e complexidade nem sempre faz um sistema melhor. Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto em testes.

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A média móvel simples cruza como negociação lucrativa.

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Lembretes médios móveis do ETF: os preços são ajustados para as divisões e os dividendos para capturar o fluxo de valor total.

Construindo uma média móvel simples (SMA - Quants Portal).

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Guia de Backtesting da Estratégia de Negociação - Geeks de Negociação.

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Esses trechos são do primeiro Relatório de BackTesting em uma série sobre a Mudança Média média móvel dos Sistemas de Negociação Mecânica:

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Nos Relatórios de BackTesting anteriores, descobrimos que vários indicadores se beneficiaram de uma indicação favorável sobre a facilidade de seguir um sistema. Canais médios móveis,

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Relatório BackTesting.

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Nesta publicação, pensei em tirar proveito dos resultados obtidos com o backtest da estratégia de crossover médio móvel na última publicação (pode ser encontrado aqui) e gastar um.

Trading Back Testing Strategies - FreeTradingSystems.

Back-testing suas idéias de negociação. Neste capítulo consideramos o sistema de cruzamento médio móvel muito básico. (veja backtesting futuros)

Backtesting the 200 Day Moving Average no SPY | SCOTT'S.

08.05.2018 & # 0183; & # 32; Software para backtesting de médias móveis Crossovers. Esta é uma discussão sobre o software para backtesting Médias móveis Crossovers nos fóruns de Análise Técnica.

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Estratégia de negociação Backtesting: Processo, Plataformas e.

10.09.2009 & # 0183; & # 32; Backtesting um sistema de média móvel em dependendo da frequência que um sistema você tenha negociado, dos trades do sistema de média móvel de 10 meses são.